| Предмет | Економетријски модели и предвиђање |
|---|---|
| Модул | Информациони системи и технологије |
| Статус предмета | Изборни предмет |
| Катедра | Катедра за операциона истраживања и статистику |
| Број ЕСПБ бодова | 5 |
Упознавање са економетријским моделима,регресионом анализом, моделима симултаних једначина и анализом временских серија, као и проблемима везаним за ове моделе. Примена статистичкихсофтверских пакета за спровођење метода и моделаеконометрије и анализе временских серија.
Курс указује на широке могућности примене метода и модела економетрије и анализе временских серија у различитим областима и оспособљава студенте за њихову примену.
Теоријска настава
Методологија економетријских истраживања. Линеарни регресиони модели (ЛРМ); Метода најмањих квадрата (МНК); ЛРМ са две променљиве; Оцењивање параметара применом МНК; Тестирање хипотеза и интервали поверења за параметре ЛРМ; ЛРМ са више променљивих; Мултиколинеарност; Хетероскедастичност; Аутокорелација; Симултане једначине; Лажне (вештачке) променљиве; Логистичка регресија; Панел подаци; Случајни процеси и временске серије; Стационарне временске серије; Аутокорелациона и парцијална аутокорелациона функција; Методе анализе стационарних временских серија. АР модели, МА модели, АРМА модели; Нестационарност. Линеарни тренд; Нестационарне временске серије; Тест јединичног корена; ARIMA модели; Технике предвиђања временских серија.
Практична настава
Линеарни регресиони модели (ЛРМ). Анализа у статистичким софтверским пакетима (АССП); Метода најмањих квадрата (МНК). АССП; ЛРМ са две променљиве. Оцењивање параметара применом МНК. АССП; Тестирање хипотеза и интервали поверења за параметре ЛРМ. АССП; ЛРМ са више променљивих;Мултиколинеарност. Хетероскедастичност. Аутокорелација. АССП; Симултане једначине; Временске серије; Стационарне временске серије; Аутокорелациона и парцијална аутокорелациона функција. АССП; Методе анализе стационарних временских серија. АР модели, МА модели, АРМА модели. АССП; Нестационарност. Линеарни тренд. Нестационарне временске серије. Тест јединичног корена. АССП; ARIMA модели. АССП; Технике предвиђања временских серија. АССП.
1. Hill, C., Griffiths, W., Lim, G. Principles of Econometrics Wiley 2018
2. Gujarati, D. Basic Econometrics McGraw-Hill Education 2008
3. Shumway, R,Stoffer, D. Time Series Analysis and Its Applications: With R Examples Springer 2017
4. Box G., Jenkins G., Reinsel G. Time Series Analysis:Forecasting and Control Wiley 2015
