Анализа временских серија

Упознавање са концептима и методама анализе временских серија. Оспособљавање за примену ових метода
у решавању конкретних проблема из праксе, са посебним освртом на могућности анализе финансијских
временских серија

Курс указује на широке могућности примене метода анализе временских серија у различитимобластима.
Студенти се оспособљавају за примену научених метода у моделирању процеса.

Класичан начин, уз коришћење табле и рачунара

Теоријска настава
П01: Појам случајног процеса. Класификација случајних процеса. Бели шум. П02: Винеров процес.Процеси
са ортогоналним прираштајима. Марковљеви процеси. Марковљеви ланци. П03: Стационарни случајни
процеси. Спектрална репрезентација стационарног процеса. П04: Линеарне трансформације стационарних
процеса. П05: Теорија редова чекања у мрежи. П06: Временске серије. П07: Стационарност. Корелациона и
аутокорелациона функција. П08: Методе анализе стационарних временских серија. П09: Нестационарне
временске серије. П10: ARIMA модели. П11: Условно хетероскедастични модели. ARCH модел. П12:
GARCH модел и његове модификације. П13: Нелинеарни модели и њихова примена. П14: Анализа
вишедимензионалних временских серија. П15: Анализа финансијских временских серија.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
В01: Појам случајног процеса (СП). В02: Класификација СП. В03: Стационарни СП. В04: Линеарне
трансформације СП. В05: Редови чекања. В06: Временске серије (ВС). В07: Корелациона иаутокорелациона
функција. В08: Методе анализе стационарних ВС. В09: Нестационарне ВС. В10: ARIMA модели. В11:
ARCH модел. В12: GARCH модел. В13: Нелинеарни модели и њихова примена. В14: Анализа
вишедимензионалних ВС. В15: Анализа финансијскихВС.

1. Ковачић, З., Анализа временских серија, Економски факултет, 1995.
2. Малишић, Ј., Јевремовић, В., Статистичка анализа и случајни процеси, Научна књига, Београд,
   1991.
3. Cryer, J. D., Chan, K. S., Time Series Analysis – With Applications in R, Springer, 2010.