| Предмет | Моделовање финансијских система |
|---|---|
| Модул | Менаџмент и организација |
| Статус предмета | Изборни предмет |
| Катедра | |
| Број ЕСПБ бодова | 5 |
Циљ предмета је стицање основних академских знања о концептима финансијског инжењерства, принципима и техникама моделовања финансијских инструмената и управљања финансијским системима.
Студенти ће бити оспособљени да објасне фундаменталне моделе финансијских тржишта, демонстрирају принципе моделовања финансијских инструмената, примене основне моделе за предвиђање тренда и волатилности, конструишу, оптимизују и измере успешност портфолија финансијских инструмената, следе систематски и динамички приступ управљању финансијским системима.
Настава на предмету одвијаће се кроз предавања, лабораторијске вежбе, студије случаја, групне пројектне задатке, студентске презентације, онлајн материјале за учење, консултације и менторски рад.
Теоријска настава Увод у моделовање финансијских система, математичке основе. Финансијска тржишта, финансијски инструменти, основне карактеристике тржишта. Модели вредновања финансијских инструмената. Модели финансијских временских серија. Модели за оцену тренда и волатилности. Ризик и анализа ризика. Управљање портфолијом. Алгоритамско трговање и високофреквентне финансије. Модели засновани на рачунарској интелигенцији. Практична настава: Рачунске и лабораторијске вежбе Решавање практичних проблема у одговарајућем софтверском пакету (Excel, Python, MetaTrader, итд.). Израда пројектног/семинарског рада над одабраним скупом података.
- Benninga, S. Financial Modeling Boston: MIT Press 2014
- DeFusco, R. A., McLeavey, D. W., Pinto, J. E., & Runkle, D. E. Quantitative Investment Analysis (CFA Institute Investment Series) Chichester: Wiley 2016
- Bogojević Arsić, V. Upravljanje finansijskim rizikom SZR “Kragulj” 2009
